Кредитный риск банка
Опубликовано: 16.10.2017
Кредитный риск: сущность и причины
Кредитный риск — это риск невозврата или просрочки платежа по банковской ссуде.
Управление кредитными рисками
Основные причины возникновения риска невозврата ссуды:
снижение (утрата) кредитоспособности заемщика; ухудшение деловой репутации заемщика.Кредитный риск может возникнуть по каждой отдельной ссуде, предоставленной банком, или по всему кредитному портфелю банка (совокупный кредитный риск). Поэтому банку важно разработать кредитную политику — документально оформленную схему организации и систему контроля над кредитной деятельностью.
Главным требованием к формированию кредитного портфеля является сбалансированность последнего, которая должна компенсировать повышенный риск по одним ссудам надёжностью и доходностью других ссуд. Структура кредитного портфеля формируется под воздействием следующих факторов:
доходность и риск отдельных ссуд; спрос заёмщика на отдельные виды кредитов; нормативы кредитных рисков, установленные Центральным банком; структура кредитных ресурсов банка в разрезе сроков погашения кредитов.Кредитные операции банков сами по себе являются рисковыми, поэтому управление кредитными рисками должно быть нацелено на их снижение, основными методами которого являются:
оценка кредитоспособности заёмщика и установление его кредитного рейтинга; проведение политики диверсификации ссуд (по размерам, видам, группам заёмщиков); страхование кредитов и депозитов; формирование резервов для покрытия возможных потерь по предоставленным ссудам; формирование эффективной организационной структуры банка в целях минимизации кредитного риска.В современных условиях функционирования российских банков необходимо учитывать развитие внешних источников информации о кредитоспособности заёмщиков, зарубежный опыт корпоративного управления рисками и оценки платёжеспособности потенциальных банковских клиентов.